Az előző posztot folytatva megpróbálom összeszedni (a teljesség igénye nélkül), hogy népiesen szólva, hol lóg ki a lóláb, vagyis mely pontok azok, amelyek kérdéseket vetnek fel egy devizában nyilvántartott hitellel kapcsolatban. Több fórumon is élénk vita zajlik erről, van ahol szinvonalasan, van ahol e nélkül, de sok helyen előkerülnek érdekes felvetések, melyekkel kapcsolatban már perek is indultak. 

1. A szerződés megkötésének körülményei
Erről a kérdésről már írtam néhány sort hetekkel ezelőtt, lényegében azt állítva, hogy a bankok szándékosan lepleztek el, illetve tüntettek fel jobb színben információkat, melyek adatok tényszerű közlése esetén, bizton állíthatom, hogy sokkal kevesebb hitelt tudtak volna kihelyezni. Róna Péter ezt nagyon világosan és érthetően leírja, a Magyar Nemzetben megjelent cikkében:

"Elvégre tudta, hogy például 1988 és 2004 között a forint értéke mintegy 400 százalékkal romlott a svájci frankkal szemben. Tudta, hogy mekkora volt a magyar és a svájci infláció, hogy hogyan alakultak a bérek, tudta, hogy mindezen és további más adatok hogyan befolyásolták Magyarország versenyképességének alakulását, ismerte a magyar költségvetés és államadósság helyzetét, ismerte a svájci frank történelmi ingadozásának paramétereit más fizetőeszközökkel szemben, ismerte a svájcifrank-kamatok és az -árfolyam történelmi összefüggését, hiszen ezek az adatok mind elérhetők a számára. Pontosan milyen elemzést végzett mindezen tényezők alapján, és elemzéséből mit osztott meg a leendő hitelfelvevővel? A tényleges kockázat tényleges elemzésének tényleges eredményét vagy csak azt az állítólag nagy szakmai tudást igénylő bölcsességet, miszerint az élet tele van kockázatokkal?" (forrás: http://mno.hu/migr_1834/valasz-a-bankszovetseg-fotitkaranak-874102)

A körülményekről bővebben itt írtam: http://hiteltortenet.blog.hu/2012/05/26/a_kockazatokrol

2. Az egyoldalú kamatemelések kérdésköre

Az egyoldalú szerződésmódosítás joga minden jelzáloghitelben benne foglaltatik, ezzel legtöbbször a periodikus kamatemelések során élnek a bankok. Eleve érdekes kérdés a kamat mértéke, mely például a hasonló lengyel devizában nyilvántartott hitelek kamataival köszönő viszonyban sincs. 

"4. Pontosan hogyan számítják ki a törlesztőrészleteket a bankszövetség tagjai?
Főtitkár úr szerint a törlesztőrészletek alakulása az árfolyam és a kamat tényleges alakulását követi. De ez sem felel meg a valóságnak. Az általam megvizsgált esetek mindegyikében a törlesztőrészletek a kamat és az árfolyam emelkedését jóval meghaladó mértékben emelkedtek, majd a csökkenés jelentős késéssel, az árfolyam-, illetve a kamatcsökkenéstől elmaradt. Szintén alaptalan főtitkár úr és a bankok állítása, miszerint a törlesztőrészletek a bankok tényleges forrásköltségét tükrözik. Valójában a bankok forinthitelt nyújtottak forintban, amit az adós forintban köteles visszafizetni. A devizára való hivatkozás csak arra való, hogy a bank az adós kötelezettségét követhetetlen módon, önkényesen állapíthassa meg. Amennyiben főtitkár úr ezt az állítást cáfolni kívánja, szíveskedjen kimutatni a tényleges forrásköltség és a törlesztőrészlet közötti kapcsolat kiszámításának módszerét. Ha lenne ilyen kapcsolat, hogyan lenne magyarázható, hogy például a másik három visegrádi országban a devizahitelek kamatterhei rendre és jelentős, 300 bázispontot is meghaladó mértékben elmaradnak a nálunk tapasztaltaktól, miközben a bankok kedvenc hivatkozása, a kockázati felár nem mutat ilyen eltérést?
Sajnos a hitelszerződések alapján nem lehet kibogozni a törlesztőrészletek számításának módszerét. Az egyoldalú szerződésmódosítás bevezetésével a bankok olyan szerkezetet hoztak létre, ami szerint az egyik fél (a bank) időről időre saját szuverén döntésével, és az ellenőrzés kizárása mellett, olyan kötelezettségeket terhelhet a másikra (az adósra), amilyeneket akar. Ha tehát arra kérnénk például egy független hatóságot vagy bíróságot: számítsa ki, a szerződés alapján mennyit kellett fizetnie az adósnak a hitelszerződés létrejötte óta, a megkérdezett nem tudná a feladatot elvégezni. Az európai jogrendszerek mindegyike egy olyan szerződést, amelyből az egyik szerződő fél terhe a másik ellenőrizhetetlen, a szerződés létrejöttét követő döntésétől függ, még létrejöttnek se tekinti, még szerződésnek sem nevezi, mert a szerződés alapján nincs megállapítható közös akarat. De a jogi kérdéstől függetlenül, miféle banki gyakorlat az, amelyik az adósnak megtagadja adóssága kiszámításának lehetőségét? Egyáltalán, miért találta a bankszövetség tagsága szükségesnek az olyan szerződés és gyakorlat bevezetését Magyarországon, amilyen sehol másutt – kiemelten az itt működő bankok anyavállalatainak országai egyikében sem – ismert vagy engedélyezett? Márpedig az egyoldalú szerződésmódosítás hazánk határain kívül ismeretlen." 
(forrás: http://mno.hu/migr_1834/valasz-a-bankszovetseg-fotitkaranak-874102)

Azt hiszem Róna Péter itt is érthetően leírja, mi a probléma, nincs is ehhez nagyon mit hozzáfűzni. 

3. Az árfolyamrés kérdésköre

Ez is egy nagyon érdekes kérdés. A probléma lényege abből adódik, hogy a bankok a hitel folyósításakor, valamint a hitel törlesztése során is különbőző árfolyamokat használnak vételi és eladási tranzakció során. Tehát, amikor valaki felvett mondjuk egy 10.000.000 HUF-ot svájci frankban nyilvátartva, akkor a folyósítás napján a HUF összeget vételi árfolyamon átszámolták svájci frankba, és az így meghatározott összeg lett az adós, svájci frankban nyilvántartott hitele. A probléma megvilágítására tételezzünk fel egy elméleti példát. Tegyük fel, hogy valaki felvesz 10.000.000 HUF-ot, svájci frankban nyilvántartva mondjuk a mai napon (december 6.-án) az ERSTE Banktól, majd még ezt aznap vissza is fizeti. A végtörlesztési díjat most hagyjuk ki a képből, koncentráljunk csak az árfolyamhatásra. Tehát felvesszük a pénzt, majd még aznap vissza is fizetjük. Lássuk mi történik. 

Kapunk 10.000.000 HUF, ezt elosztjuk a mai napon érvényes deviza vételi árfolyammal, ami a mai napon 229,07 HUF. 

10.000.000 / 229,08 = 43.654,87 CHF

Úgy döntünk, hogy azonnal visszafizetjük, de ezt a bank már úgy fogja számolni, hogy nekünk frankot kell vásárolni, tehát a deviza eladái árfolyamot kell számolni, ami a mai napon 239,42 HUF. 

43.654,87 * 239,42 = 10.451.849 HUF

Azt látjuk, hogy tehát a bank a saját logikája alapján nyer 451.849 HUF-ot, csak a vételi-eladási árfolyam közötti spread miatt. 

Ez az un. árfolyamsáv nem először kerül elő, mint problematikus terület, a PSZÁF többször foglalkozott vele. A nagy kérdés az, hogy jogos-e így extra nyereséget elkönyvelni, ami nyilván a másik oldalon, mint költség jelentkezik, úgy, hogy ennek a költségnek a mértékét a szerződésekben egyáltalán nem is említik. 

Viszont, ha ez költség, akkor a HPT egyértelműen fogalmaz:

"(2)¹⁰⁴⁰ A pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződésben egyértelműen meg kell határozni a kamatot, díjat és minden egyéb költséget vagy feltételt, ideértve a késedelmes teljesítés jogkövetkezményeit és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek érvényesítésének módját, következményeit is." HPT 210. § (1)

A következő posztban még 2 kérdést fogok megvizsgálni:

4. Hitel-e ez a konstrukció?

5. Volt-e deviza, vagy nem volt deviza?